Schnell nehmen
- Skew ist der relative Reichtum von Put- und Call-Optionen, ausgedrückt in Form der impliziten Volatilität (IV). Bei Optionen mit einem bestimmten Ablauf bezieht sich 25 Delta Skew auf Puts mit einem Delta von -25 % und Calls mit einem Delta von 25 %, um diesen Unterschied in der Marktwahrnehmung der impliziten Volatilität zu verdeutlichen.
- Der 1-Monats-25D-Skew von Bitcoin deutet auf eine „Put-Prämie“ hin; Die Nachfrage nach Puts steigt, da Anleger eine Absicherung nach unten suchen.
- Über die gesamte Kurve hinweg ist die Gesamtposition der Put-to-Call-Verhältnisse auf dem Optionsmarkt jedoch nach oben tendiert.
- Dies war dieses Jahr ein bullischer Indikator.
Eine Aufschlüsselung der Kurve
- 1 Woche: -0.496 %
- 1 Monat: -0.293 %
- 3 Monate: -0.212 %
- 6 Monate: -3.156 %
Der Beitrag Bitcoin 1-month 25D Skew deutet darauf hin, dass eine „Put Premium“ zuerst auf CryptoSlate erschien.
Quelle: https://cryptoslate.com/insights/bitcoin-1-month-25d-skew-suggests-a-put-premium/