Citigroup (C) wird seine Gewinne für das vierte Quartal am 15. Januar bekannt geben. Der Gewinn pro Aktie wird auf 1.22 US-Dollar bei einem Umsatz von 17.929 Milliarden US-Dollar geschätzt, was eine Serie rückläufiger Gewinne fortsetzt.
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Der Optionsmarkt impliziert derzeit eine erhöhte Bewegung von 5.4 % im Gewinnbericht, während Citigroup bei früheren Gewinnereignissen nur eine durchschnittliche Bewegung von 3 % realisiert hat.
Für Anleger, die gegen einen Gewinnausbruch wetten möchten, ist ein Short Straddle ein effektiver Optionshandel, um auf eine Bewegung zu wetten, die kleiner als erwartet ist.
Ein Short Straddle ist eine Optionsstrategie, bei der ein Anleger die Aufwärts- oder Abwärtsrichtung von Aktien zu Beginn nicht berücksichtigt. Stattdessen glaubt der Händler, dass sich die Aktien in beide Richtungen weniger bewegen werden, als der Markt erwartet.
Da die Citigroup am Donnerstag um 46.75 schließt, können Anleger erwägen, einen Short-Straddle zu platzieren, indem sie den 47-Call und den 47-Put bei Ablauf am 13. Januar verkaufen.
Dieser Handel kann für eine Gutschrift von 2.95 USD pro Aktie platziert werden, was auch mit dem maximalen Gewinn von 295 USD übereinstimmt, wenn die Aktien bei Ablauf genau bei 47 gehandelt werden.
Sweetspot für Straddle
Dieser Handel bringt einen Gewinn, wenn Citigroup bei Ablauf zwischen 43.80 und 49.70 handelt. Wichtig ist, dass im Falle eines großen Gewinneinbruchs die potenziellen Verluste unbegrenzt sind. Händler können beruhigt sein, dass die historischen Gewinnbewegungen bei Citibank-Aktien niedrig waren.
Allerdings hatte die Aktie in letzter Zeit eine übergroße Bewegung und explodierte um über 13 % nach oben, nachdem die Ergebnisse des zweiten Quartals am 15. Juli veröffentlicht wurden. Die Bewegung kam sicherlich als Ausreißer Das Unternehmen schlug Analystenschätzungen, auch wenn die anderen drei großen Banken, die vor Citi berichteten, die Umsatzerwartungen verfehlten.
Da Rezessionsängste eingepreist werden und die Banken mit dem Schuldenabbau begonnen haben, scheint es unwahrscheinlich, dass Citigroup einen ähnlichen Ausbruch oder sogar eine Bewegung über die aktuellen 5.4 % erleben wird, die der Markt impliziert. Dies macht einen Short-Straddle zu einem besonders attraktiven Trade für Citibank-Aktien.
Die Citibank hatte in letzter Zeit einen gedämpften Handel und verzeichnete einen mittelmäßigen Wert Relative Festigkeitsbewertung von 53. Anteile haben Unterstützung um ihre gefunden 50-Tage-Durchschnitt diese Woche, obwohl sie unter dem bleiben 200-Tage-Linie.
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Quelle: https://www.investors.com/research/options/how-to-bet-against-a-blowout-on-citigroups-earnings/?src=A00220&yptr=yahoo