Globale Leerverkäufe im 2. Quartal steigen, da Bären 30 % mehr Gewinne erzielen

Angenommen Bärischer Markt Angesichts der Stimmung, die die Märkte durchdringt, ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen Short-Position Händler im zweiten Quartal. Diese Strategie, die es Händlern ermöglicht, von sinkenden Vermögenspreisen zu profitieren, findet vor dem Hintergrund fallender Märkte statt.

Basierend auf den erfassten Daten zu allen zwischen dem 1. April 2022 und dem 30. Juni 2022 auf Capital.com ausgeführten Geschäften führten 38 % der Händler auf der Plattform im zweiten Quartal 2 Short-Positionsgeschäfte durch, was einem Anstieg von 2022 % im Vergleich zum Vorquartal entspricht, so die neueste Studie von „Pulse“. berichten von der Handels- und Investitionsplattform, die am 27. Juli mit Finbold geteilt wurde.

Darüber hinaus ergab die Studie, dass Leerverkäufe im fraglichen Zeitraum geringfügig profitabler waren (32.1 %) als Geschäfte mit Long-Positionen (28.7 %). Laut David Jones, Chef-Marktstratege von Capital.com:

„Die Möglichkeit, Leerverkäufe zu tätigen, könnte sich sehr wohl auf die Gesamtgewinne und -verluste der Trader auswirken. Dies könnte insbesondere dann der Fall sein, wenn wir in eine Phase anhaltender Schwäche an den Märkten eintreten, in der die Anleger nicht mehr dafür belohnt werden, dass sie den Rückgang einfach blind kaufen. Der Einsatz vernünftiger Risikokontrollmaßnahmen wie Stop-Losses in Verbindung mit Leerverkäufen könnte eine umsichtige Ergänzung der Gesamtstrategie eines Händlers sein.“ 

Jones meinte außerdem, dass die zunehmende Zahl von Short-Position-Händlern im zweiten Quartal auf eine Änderung der Anlegerstimmung hindeutet, da die Märkte pessimistischer werden.

„In der Regel führen selbstgesteuerte Trader und Investoren selten Leerverkäufe durch. Sie sind so daran gewöhnt, zuerst zu kaufen und später zu verkaufen, dass es für sie psychologisch sehr schwierig ist, aus dieser Denkweise herauszukommen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass es im zweiten Quartal einen starken Anstieg der Leerverkäufe durch Kunden gegeben hat, was zeigt, wie deutlich der Rückgang in vielen Märkten war. Dies hat möglicherweise viele Einzelhändler gezwungen, ihre Denkweise zu ändern.“

Rohstoffe, Devisen und Indizes waren im zweiten Quartal am stärksten geshortet

Erwähnenswert ist auch, dass die Pulse-Studie weitere Informationen veröffentlichte, die darauf hindeuten, dass die Devisenmärkte im zweiten Quartal aktiv waren und Händler aus aller Welt die Chancen des US-Dollars im Vergleich zu anderen Währungen, insbesondere dem japanischen Yen, leerverkauften.

Das weltweit am häufigsten gehandelte Währungspaar war der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen (USD/JPY), mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs und Afrikas.

Rohstoffe und Indizes waren die beiden anderen Märkte mit der größten Leerverkaufsaktivität im zweiten Quartal. Im Vergleich zu Long-Positionen waren Short-Positionen im Nasdaq 100 (US100) im zweiten Quartal erfolgreicher und generierten einen größeren Gewinnanteil (33.7 %) als Long-Positionen (32.6 %). 

„Der NASDAQ 100 zeigte im Juni erste Anzeichen dafür, dass er versucht, eine Basis zu bilden, was für ein interessantes drittes Quartal sorgen dürfte, da der Kampf zwischen Bullen und Bären weitergeht“, sagte Jones.

In diesem Zeitraum war der Ölmarkt der Rohstoffmarkt, auf dem es zu den höchsten Leerverkäufen kam. Der Anteil der leerverkauften Öl-CFDs stieg von 35 % im ersten Quartal auf 41 % im zweiten Quartal, wenn sie weltweit auf der Plattform Capital.com gehandelt wurden. 

Da die Zahl der Short-Positionen im Öl zunimmt, rechnen die Marktteilnehmer möglicherweise mit einem Rückgang Benchmark-Ölpreise in den nächsten drei Monaten. Wenn die Inflation weiterhin Druck auf die Weltwirtschaft ausübt, könnte dies zu einer weiteren Abschwächung des Ölpreises führen, bemerkte Jones. 

Kryptowährungen sind die am wenigsten profitablen Leerverkaufsstrategien

Interessant, kryptowährung und Aktien waren den Daten zufolge die am wenigsten profitablen Leerverkaufsstrategien.

Während Long-Positionen auf dem Kryptowährungsmarkt am wenigsten profitabel waren. Abschließend heißt es in dem Bericht, dass die drei Instrumente mit der geringsten Stop-Loss-Nutzung allem Anschein nach Kryptowährungs-CFDs waren Krypto-Händler ging im zweiten Quartal mehr Risiken ein.

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