Der Handelsbot von OKX verfügt über einen Modus zur Vereinfachung der Auftragserteilung, um Arbitragemöglichkeiten zwischen verschiedenen Handelsinstrumenten zu nutzen. Dieses Tutorial konzentriert sich auf den Trading-Bot für Arbitrage-Orders, der nur eine unserer leistungsstarken automatisierten Handelsstrategien ist. Um mehr über unsere anderen Krypto-Trading-Bots zu erfahren, Sehen Sie sich diese spezielle Anleitung an.
Diskrepanzen zwischen Spot- und Terminkontraktpreisen können profitable Situationen für Trader darstellen, die gleichzeitig Positionen in beiden Instrumenten eingehen. Dies wird als Spread-Arbitrage bezeichnet. In ähnlicher Weise bietet das Longing eines Vermögenswerts auf dem Kassamarkt und das Leerverkaufen mit einem unbefristeten Swap die Möglichkeit, über die Zahlung der Finanzierungsrate zu profitieren. Dies wird als Funding-Rate-Arbitrage bezeichnet.
Wenn Sie noch nie mit Futures oder Perpetual Swaps gehandelt haben, empfehlen wir Ihnen Lesen Sie die Tutorials von OKX über jedes Produkt, bevor Sie versuchen, den Arbitrage-Bot zu verwenden. Dies wird Ihnen helfen, die Risiken zu verstehen, wann Handel mit Futures or Perpetual Swaps.
So richten Sie den Arbitrage-Trading-Bot von OKX ein
Zuerst wählen Sie Arbitrage-Order aus der Liste der Trading-Bot-Strategien.
Tippen Sie dann oben auf die Handelspaare, um den Arbitrage-Bot auszuwählen, den Sie verwenden möchten.
Tippen Sie auf, um von unbefristeten Swap-Finanzierungszinszahlungen zu profitieren Honorare. Um den Spread zwischen zwei Instrumenten zu arbitrieren, tippen Sie auf Spreads.
Funding Rate Arbitrage
Jedes Funding Rate – oder Gebühren – Arbitrage-Portfolio hat sowohl ein Kassapaar als auch einen äquivalenten unbefristeten Swap-Kontrakt. Bei der Auswahl eines Portfolios sehen Sie hier wichtige Informationen zu jedem Arbitrage-Portfolio, einschließlich erwarteter APYs und aktueller Finanzierungsraten.
Tippen Sie zuerst auf das hervorgehobene Menü und dann auf entweder Krypto-marginiert um Trades in der von Ihnen gewählten Kryptowährung abzuwickeln oder USDT-marginiert sich niederlassen USDT, und tippen Sie auf das Portfolio, das Sie handeln möchten.
Geben Sie auf dem Bildschirm mit den Auftragsdetails die Details zu jedem Teil des Auftrags ein, einschließlich des gewünschten USD-Preises und des Betrags des Krypto-Assets, der entweder in Krypto oder USDT gehandelt wird.
Der Arbitrage-Bot wählt automatisch aus, ob jedes Instrument entsprechend dem ausgewählten Portfolio gekauft oder verkauft werden soll. Sie können ändern, welches Bein Sie kaufen und verkaufen möchten, aber wir empfehlen weniger erfahrenen Händlern nicht, eine solche benutzerdefinierte Portfoliostrategie einzusetzen.
Sie können auch auswählen, ob Sie den Margin-Modus „Cross“ oder „Isolated“ für Ihre Derivatgeschäfte verwenden möchten, sowie die Höhe der Hebelwirkung, die für eine größere Kapitaleffizienz verwendet wird. Der Cross-Margin-Modus verwendet alle Kontoguthaben der gehandelten Währung als Margin einer Position. In der Zwischenzeit verwendet der isolierte Margin-Modus nur die als Margin-Position bezeichneten Gelder.
Überprüfen Sie die Details und tippen Sie auf Beide Beine beide Bestellungen gleichzeitig einzureichen.
Wenn die Finanzierungsrate positiv ist, möchten Sie den unbefristeten Kontrakt shorten, da Long-Positionen Sie dafür bezahlen, ihn offen zu halten. Umgekehrt, wenn der Finanzierungssatz negativ ist, möchten Sie den Perpetual Swap verlängern, um Zahlungen aus Finanzierungssätzen aus Short-Positionen zu erhalten.
Die Strategie ist risikoarm, da sich die beiden Positionen gegenseitig aufheben. Läuft der Funding-Satz jedoch über einen längeren Zeitraum gegen Sie, zahlen Sie die Gegenseite der unbefristeten Stelle und können insgesamt Geld verlieren. Das Hinzufügen von Leverage zu einer Position erhöht auch ihr Risikoprofil.
Verbreiten Sie Arbitrage
Spread-Arbitrage kann zwischen zwei Futures-Kontrakten oder einem Futures-Kontrakt und einer Kassaposition durchgeführt werden. Bei der Spread-Arbitrage nehmen wir entgegengesetzte Positionen in zwei Märkten ein und profitieren von Preisunterschieden.
Nehmen wir an, die BTC Der Kassapreis beträgt derzeit 50,000 $, und ein Futures-Kontrakt kostet 50,100 $. Kaufen wir 1 BTC am Kassamarkt und Leerverkauf des Futures-Kontrakts, profitieren wir mit minimalem Risiko, unabhängig vom Preis, wenn der Futures-Kontrakt abgerechnet wird.
Zum Beispiel beträgt der Kassapreis bei Abwicklung 55,000 $. Wir können unsere Kassaposition für einen Gewinn von 5,000 $ verkaufen – abzüglich Handelsgebühren. In der Zwischenzeit wird unsere Futures-Position Geld verlieren, weil wir vereinbart haben, BTC für 50,100 $ bei der Abrechnung zu verkaufen. OKX verkauft die BTC in unserem Namen, um den Futures-Kontrakt einzulösen, wodurch wir 4,900 $ verlieren. Wir haben also einen Gewinn von 5,000 $ aus unserer Kassaposition und einen Verlust von 4,900 $ aus dem Terminkontrakt, was zu einer Nettoposition von knapp 100 $ führt – abzüglich der Handelsgebühren.
Wenn sich der Preis in die andere Richtung entwickeln würde, würden wir immer noch profitieren. Nehmen wir an, der Preis ist auf 45,000 $ gefallen. Unsere Spot-Position würde 5,000 $ verlieren. Unsere Futures-Position würde BTC jedoch zu einem Preis von 50,100 $ über dem Kassapreis verkaufen und einen Gewinn von 100 $ (abzüglich Handelsgebühren) sichern. Das einzige wirkliche Risiko bei dieser Strategie besteht darin, dass sich der Preis so stark bewegt, dass Ihre Futures-Position liquidiert wird. Sie können mehr darüber lesen Die Liquidationsregeln von OKX hier.
Tippen Sie auf dem Arbitrage-Portfolio-Bildschirm auf Spreads. Wählen Sie dann entweder Krypto-marginiert or USDT-marginiertund tippen Sie auf das zweite Menü, um die Instrumente auszuwählen, aus denen Ihre Arbitrage-Bot-Strategie bestehen wird. Klopfen Derivate-Spot or Derivate-Derivate nach Ihren Wünschen.
Wählen Sie dann Ihr Arbitrage-Strategie-Portfolio. Sie sehen verschiedene Details über die erwartete Rentabilität jedes Arbitrage-Portfolios, um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen.
Geben Sie als Nächstes Ihre Bestelldaten für beide Teile der Bestellung ein. Das gewählte Portfolio bestimmt den Auftragstyp für jedes Bein – entweder Kaufen or Verkaufen. Auch hier können Sie die Auftragsarten für jedes Bein ändern, aber wir empfehlen weniger erfahrenen Händlern nicht, dies zu versuchen.
Sie können für Ihre Derivatpositionen zwischen dem Margin-Modus „Cross“ und „Isolated“ wählen. Der Cross-Margin-Modus verwendet alle Kontoguthaben der gehandelten Währung als Margin einer Position. Unterdessen verwendet der isolierte Margin-Modus nur Gelder, die als Margin-Position bestimmt sind.
Sie können Ihrer Order auch Hebelwirkung hinzufügen, indem Sie die Multiplikator-Option verwenden. Obwohl die Hebelwirkung Ihre potenziellen Gewinne gegenüber Ihrem Startkapital erhöhen kann, erhöht sie auch Ihr Liquidationsrisiko.
Geben Sie für jeden Teil des Handels den Preis für Ihre Limit-Order und den Betrag im Krypto-Asset oder USDT ein. Alternativ können Sie Ihre gewünschte Spread-Größe über die Option „Spread Rate“ zwischen den beiden Beinen eingeben.
Sie können Ihre Trades mithilfe der Ordertypen weiter anpassen Anstehen, Übertroffen, BBO und Markt. Tippen Sie auf die Preis festlegen Menü, um die „Warteschlange“ zu optimieren und „übertroffen“ Parameter. Diese beiden Ordertypen schaffen eine Spanne, in der Ihre Order ausgeführt wird – nützlich, um sicherzustellen, dass beide Teile der Arbitrage zu günstigen Preisen ausgeführt werden.
Wenn Sie mit Ihren Bestellungen zufrieden sind, tippen Sie auf Beide Beine sie gleichzeitig zu platzieren. Sie können auch das Kontrollkästchen verwenden, um sofort eine Market-Order für das zweite Leg zu platzieren, sobald die ursprüngliche Order erfüllt ist, wodurch garantiert wird, dass beide Legs platziert werden. Dies kann jedoch die gesamte Spread-Größe verringern, was sich auf die Rentabilität der Strategie auswirkt.
Sie können Arbitrage-Trading-Bot-Positionen im Handelsverlaufsabschnitt am unteren Rand des Handelsbildschirms überprüfen und schließen. Klopfen Wander- und Outdoorschuhen, und dann Arbitrage-Order um aktuelle Gewinne anzuzeigen und offene Positionen zu schließen.
Stellen Sie auf OKX mühelos leistungsstarke automatisierte Krypto-Arbitrage-Strategien bereit
Die Trading-Bots von OKX vereinfachen die Bereitstellung selbst komplexer Strategien mit nur wenigen Fingertipps oder Klicks. Der Trading-Bot für Arbitrage-Orders macht es unglaublich einfach, von Preisunterschieden zwischen Instrumenten und Zahlungen von Finanzierungsraten zu profitieren. Probieren Sie es noch heute aus und erweitern Sie Ihr Trading-Strategie-Arsenal um Spread- oder Funding-Rate-Arbitrage. Spiel weiter!
Quelle: https://www.okx.com/academy/en/arbitrage-crypto-trading-bot