Bitcoin trotzt Makro-Gegenwind, während der Dow Jones sinkt

Seit Mitte September „krabbelt“ oder bewegt sich Bitcoin zwischen 18,100 und 20,500 US-Dollar seitwärts.

Die merklich flache Preisaktion hat zu Bemerkungen wie BTC ist tot und Forex-Handel ist der neue Krypto-Handel geführt.

Unter Berücksichtigung des sich verschlechternden makroökonomischen Umfelds könnte jedoch eine andere Darstellung lauten, dass die Volatilität von Bitcoin in diesen Testzeiten nachgelassen hat.

Darüber hinaus hätte die Wall Street dies aufgegriffen.

Volatilität des Dow Jones

Die folgende Grafik zeigt den zehntägigen realisierten Volatilitätsspread zwischen den 30 größten Industrieaktien gegenüber Bitcoin.

Seit Oktober, da BTC in Dollar ausgedrückt relativ unverändert geblieben ist, ist diese Kennzahl unter Null gefallen, was darauf hindeutet, dass der Dow Jones jetzt volatiler ist als Bitcoin.

Bitcoin annualisierte realisierte Volatilität

Bitcoin Annualized Realized Volatility bezieht sich auf tatsächliche Volatilitätsbewegungen auf dem BTC-Optionsmarkt basierend auf definierten vergangenen Perioden.

Annualisierung der Daten geht davon aus, dass Beobachtungen über einen bestimmten Zeitraum, in diesem Fall über eine Woche, zwei Wochen, einen Monat, drei Monate und sechs Monate, im Laufe eines Jahres fortgesetzt werden.

Die folgende Grafik zeigt, dass die realisierte Volatilität auf einem Allzeittief liegt, wobei alle Zeitrahmen derzeit unter der Einjahreslinie liegen.

BTC-Optionen Implizite Volatilität von Geldautomaten

Die realisierte Volatilität bezieht sich auf die Markteinschätzung vergangener Volatilitätsmessungen, während die implizite Volatilität in Relation zur zukünftigen Volatilität steht. Die implizite Volatilität steigt im Allgemeinen während bärischer Märkte und nimmt ab, wenn der Markt bullisch ist.

Die folgende Grafik zeigt alle Zeitrahmen für die implizite Volatilität, die seit Ende Juli nach unten tendiert. Derzeit ist jede der vier Perioden unter 55 % gesunken, was für Bullen ermutigend ist.